In Form von Fragen und Antworten bietet dieser kurze Blog einen Überblick darüber, wie die Monte-Carlo-Analyse, eine Technik, die erstmals in den 1940er Jahren von Wissenschaftlern bei der Arbeit an der Atombombe eingesetzt wurde, Risiko- und Projektmanagern dabei helfen kann, die möglichen Auswirkungen von Risiken abzuschätzen, alle möglichen Ergebnisse von Entscheidungen zu sehen und durch eine quantitative Analyse optimale Entscheidungen zu treffen, die zu den bestmöglichen Projektergebnissen führen.

Monte-Carlo-Analyse-SymbolWas ist die Monte-Carlo-Analyse?

Die Monte-Carlo-Analyse – auch bekannt als Monte-Carlo-Methode – wird zur Lösung komplexer Probleme in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt, von der Wissenschaft und Mathematik bis hin zu Technik, Finanzen und Geschäftsanwendungen. Es handelt sich dabei um eine prädiktive Modellierungstechnik, die mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen der höchstmöglichen Ergebnisse von zu treffenden Entscheidungen arbeitet und Projektmanagern die Möglichkeit bietet, Risikoniveaus quantitativ zu bewerten und Entscheidungen auf der Grundlage der jeweiligen Risiken zu treffen.

Was macht die Monte-Carlo-Analyse?

Die computergestützte Technik liefert eine Reihe möglicher Ergebnisse zusammen mit den Wahrscheinlichkeiten, dass sie für jede gewählte Aktion eintreten werden. Die extremen Möglichkeiten an beiden Enden der Skala, zusammen mit allen potenziellen Konsequenzen für Entscheidungen dazwischen.

Wie führt die Monte-Carlo-Analyse eine Risikoanalyse durch?

Risiken werden analysiert, indem Modelle möglicher Ergebnisse erstellt werden, indem für jeden Faktor, der mit Unsicherheit behaftet ist, eine Reihe von Werten – eine so genannte Wahrscheinlichkeitsverteilung – eingesetzt wird. Die Ergebnisse werden immer wieder berechnet und neu berechnet, wobei jedes Mal ein anderer Satz von Zufallswerten aus den Wahrscheinlichkeitsfunktionen verwendet wird. Eine Monte-Carlo-Analyse kann zahlreiche Neuberechnungen beinhalten, je nach Anzahl der Ungewissheiten und ihrer festgelegten Bereiche.

Was sind die Vorteile der Monte-Carlo-Methode bei der Risikoanalyse?

Wahrscheinlichkeitsverteilungen bieten eine realistische Möglichkeit, die Unsicherheit in den Variablen einer Risikoanalyse darzustellen. Im Vergleich zu einer Ein-Punkt-Schätzung oder einer deterministischen Analyse bieten sie unter anderem folgende Vorteile:

  • Ergebnisse, die zeigen, was passieren könnte und wie wahrscheinlich die einzelnen Ergebnisse sind
  • Grafische Ergebnisse, die den Austausch und die Kommunikation von Risikodaten mit anderen Beteiligten erleichtern
  • Klarheit über die Inputs, die den größten Einfluss auf das Endergebnis haben (Sensitivitätsanalyse)
  • Die Fähigkeit, die Auswirkungen sehr unterschiedlicher Szenarien zu erkennen – Einblick für Risikoprofis, welche Inputs welche Werte hatten, wenn bestimmte Ergebnisse eintraten (Szenarioanalyse)
  • Größere Genauigkeit bei der Bewertung der Korrelation von Inputs – klarere Darstellung der Tatsache, dass, wenn bestimmte Faktoren steigen, andere entsprechend steigen (oder fallen).

Wie bietet die Monte-Carlo-Analyse eine umfassendere Sicht auf das Risiko?

Bei der Monte-Carlo-Analyse werden die Werte aus den eingegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, wobei jeder Satz als Iteration bezeichnet wird. Das Ergebnis jeder Iteration wird aufgezeichnet und dieser Prozess wird wiederholt, um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der möglichen Ergebnisse zu erhalten. Auf diese Weise erhalten Risikoexperten ein weitaus umfassenderes Bild: einen Überblick darüber, was passieren könnte und wie wahrscheinlich dieses Ergebnis ist. Mit dem Vorteil quantifizierter Daten haben Risiko- und Projektmanager einen klareren Überblick über Projektzeitpläne und -kosten.

Warum sollten Risikoexperten die Monte-Carlo-Analyse anwenden?

  1. Aufschlussreiche Daten für die Entscheidungsfindung
  2. Unterstützt eine bessere Projektplanung, Ressourcen- und Kostenkontrolle
  3. Leichtere Bewertung von Projektmeilensteinen
  4. Klarere Bewertung von Überschreitungen von Zeitplan und Budget
  5. Effektivere Risikoquantifizierung

Wie kann ich eine Monte-Carlo-Analyse im Rahmen des ERM oder des Projektrisikomanagements durchführen?

Die Monte-Carlo-Analyse kann Risiko- und Projektteams bei der Bewältigung von Aufgaben helfen, die Prognosen, Schätzungen und Entscheidungsfindung in Szenarien mit großer Unsicherheit umfassen.