Em formato de perguntas e respostas, este pequeno blogue apresenta uma visão geral da forma como a Análise de Monte Carlo, a técnica utilizada pela primeira vez pelos cientistas que trabalhavam na bomba atómica na década de 1940, pode ajudar os gestores de riscos e de projectos a avaliar os possíveis impactos dos riscos, a ver todos os resultados possíveis das decisões e, através de uma análise quantitativa, a tomar decisões óptimas que permitam obter os melhores resultados possíveis para o projeto.
O que é a Análise de Monte Carlo?
O que é a Análise de Monte Carlo?A Análise de Monte Carlo – também conhecida como Método de Monte Carlo – é utilizada para resolver problemas complexos numa diversidade de cenários, desde a ciência e a matemática à engenharia, finanças e aplicações empresariais. É uma técnica de modelação preditiva que trabalha com distribuições de probabilidade dos resultados mais possíveis das decisões a tomar, fornecendo aos gestores de projectos os meios para avaliar quantitativamente os níveis de risco e tomar decisões com base nos riscos envolvidos.
O que é que a Análise de Monte Carlo faz?
A técnica informatizada fornece uma gama de resultados possíveis, juntamente com as probabilidades de ocorrência para qualquer escolha de ação a ser tomada. As possibilidades extremas em ambos os extremos da escala, juntamente com todas as consequências potenciais para as decisões intermédias.
Como é que a Análise de Monte Carlo efectua a análise de risco?
Os riscos são analisados através da criação de modelos de resultados possíveis através da substituição de um intervalo de valores – conhecido como distribuição de probabilidades – por qualquer fator que contenha incerteza. Os resultados são calculados e recalculados repetidamente, utilizando um conjunto diferente de valores aleatórios das funções de probabilidade em cada instância. Uma análise de Monte Carlo pode envolver vários recálculos, dependendo do número de incertezas e dos seus intervalos especificados.
Quais são as vantagens do método de Monte Carlo na análise de risco?
As distribuições de probabilidade constituem uma forma realista de ilustrar a incerteza nas variáveis de uma análise de risco. Quando comparadas com a estimativa de ponto único ou a análise determinística, as vantagens incluem:
- Resultados que mostram o que pode acontecer e a probabilidade de cada resultado
- Resultados gráficos, facilitando a partilha e a comunicação dos dados de risco com outras partes interessadas
- Clareza sobre os factores de produção que têm maior impacto nos resultados finais (análise de sensibilidade)
- A capacidade de ver os efeitos de cenários muito diferentes – para os profissionais do risco, é possível saber quais os factores de produção que têm valores diferentes quando ocorrem determinados resultados (análise de cenários)
- Maior precisão na avaliação da correlação dos factores de produção – representação mais clara de como, se determinados factores aumentam, outros aumentam (ou diminuem) em conformidade
Como é que a Análise de Monte Carlo proporciona uma visão mais abrangente do risco?
Quando se realiza uma Análise de Monte Carlo, os valores são recolhidos aleatoriamente das distribuições de probabilidade de entrada, sendo cada conjunto designado por iteração. O resultado de cada iteração é registado e este processo repete-se para fornecer uma distribuição de probabilidade de possíveis resultados. Isto oferece aos profissionais de risco um quadro muito mais abrangente: uma visão do que poderá acontecer e da probabilidade desse resultado.
Com o benefício de dados quantificados, os gestores de risco e de projetos têm uma visão mais clara dos prazos dos projetos e conseguem calendarizar e orçamentar de forma mais eficaz.
Porque é que os profissionais do risco devem adotar a Análise de Monte Carlo?
- Dados perspicazes para a tomada de decisões
- Apoia um melhor planeamento de projectos, recursos e controlo de custos
- Avaliação mais fácil das etapas do projeto
- Avaliação mais clara das ultrapassagens do calendário e do orçamento
- Quantificação de risco mais eficaz
Como posso efetuar a Análise de Monte Carlo no âmbito da ERM ou da gestão de riscos do projeto?
A Análise de Monte Carlo pode ajudar as equipas de risco e de projeto a gerir o trabalho que inclui a previsão, a estimativa e a tomada de decisões em cenários de grande incerteza.
