Adoptando un formato de preguntas y respuestas, este breve blog ofrece una visión general de cómo el Análisis de Montecarlo, la técnica utilizada por primera vez por los científicos que trabajaban en la bomba atómica allá por los años 40, puede ayudar a los gestores de riesgos y proyectos a evaluar los posibles impactos de los riesgos, ver todos los posibles resultados de las decisiones y, mediante un análisis cuantitativo, tomar decisiones óptimas que consigan los mejores resultados posibles del proyecto.
¿Qué es el Análisis de Montecarlo?
¿Qué es el Análisis de Montecarlo?El Análisis de Montecarlo -también conocido como Método de Montecarlo- se utiliza para resolver problemas complejos en diversos escenarios, desde la ciencia y las matemáticas hasta la ingeniería, las finanzas y las aplicaciones empresariales. Es una técnica de modelización predictiva que trabaja con distribuciones de probabilidad de los resultados más posibles de las decisiones que se tomen, proporcionando a los gestores de proyectos los medios para evaluar cuantitativamente los niveles de riesgo y tomar decisiones basadas en los riesgos implicados.
¿Qué hace el Análisis de Montecarlo?
La técnica informática proporciona una gama de posibles resultados junto con las probabilidades de que se produzcan para cualquier elección de acción que se tome. Las posibilidades extremas en ambos extremos de la escala, junto con todas las consecuencias potenciales de las decisiones intermedias.
¿Cómo realiza el Análisis de Montecarlo el análisis de riesgos?
Los riesgos se analizan creando modelos de posibles resultados mediante la sustitución de un rango de valores -conocido como distribución de probabilidad- por cualquier factor que contenga incertidumbre. Los resultados se calculan y recalculan una y otra vez, utilizando en cada caso un conjunto diferente de valores aleatorios de las funciones de probabilidad. Un análisis de Montecarlo podría implicar numerosos recálculos, dependiendo del número de incertidumbres y de sus rangos especificados.
¿Cuáles son las ventajas del método de Montecarlo en el análisis de riesgos?
Las distribuciones de probabilidad proporcionan una forma realista de ilustrar la incertidumbre en las variables de un análisis de riesgos. En comparación con la estimación puntual o el análisis determinista, las ventajas incluyen:
- Resultados que muestran lo que podría ocurrir y la probabilidad de cada resultado
- Resultados gráficos, que facilitan compartir y comunicar los datos de riesgo con otras partes interesadas
- Claridad sobre los datos que tienen mayor impacto en los resultados finales (análisis de sensibilidad)
- La capacidad de ver los efectos de escenarios muy diferentes: los profesionales del riesgo pueden saber qué datos tienen qué valores cuando se producen determinados resultados (análisis de escenarios).
- Mayor precisión en la evaluación de la correlación de los insumos: representación más clara de cómo si suben ciertos factores, otros suben (o bajan) en consecuencia.
¿Cómo proporciona el Análisis de Montecarlo una visión más completa del riesgo?
Cuando se realiza el Análisis de Montecarlo, se toman muestras aleatorias de valores de las distribuciones de probabilidad de entrada, y cada conjunto se denomina iteración. El resultado de cada iteración se registra y este proceso se repite para proporcionar una distribución de probabilidad de los posibles resultados. Esto ofrece a los profesionales del riesgo una imagen mucho más completa: una visión de lo que podría ocurrir y de la probabilidad de ese resultado. Con la ventaja de los datos cuantificados, los gestores de riesgos y de proyectos tienen una visión más clara de los plazos y el calendario de los proyectos, así como de los costes, de forma más eficaz.
¿Por qué los profesionales del riesgo deben adoptar el Análisis de Montecarlo?
- Datos esclarecedores para la toma de decisiones
- Apuntala un mejor control de la programación, los recursos y los costes del proyecto
- Evaluación más fácil de los hitos del proyecto
- Evaluación más clara de los excesos de calendario y presupuesto
- Cuantificación más eficaz del riesgo
¿Cómo puedo llevar a cabo el Análisis de Montecarlo dentro de la ERM o la gestión de riesgos de proyectos?
El Análisis de Montecarlo puede ayudar a los equipos de riesgos y proyectos a gestionar el trabajo que incluye la previsión, la estimación y la toma de decisiones en escenarios de gran incertidumbre.
