Sous forme de questions-réponses, ce court blog donne un aperçu de la manière dont l’analyse de Monte Carlo, technique utilisée pour la première fois par les scientifiques travaillant sur la bombe atomique dans les années 1940, peut aider les gestionnaires de risques et de projets à évaluer les impacts possibles des risques, à voir tous les résultats possibles des décisions et, grâce à l’analyse quantitative, à prendre des décisions optimales qui permettent d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour le projet.
Qu’est-ce que l’analyse de Monte Carlo ?
Qu’est-ce que l’analyse de Monte Carlo ?L’analyse Monte Carlo – également connue sous le nom de méthode Monte Carlo – est utilisée pour résoudre des problèmes complexes dans une grande variété de scénarios allant des sciences et des mathématiques à l’ingénierie, la finance et les applications commerciales. Il s’agit d’une technique de modélisation prédictive qui fonctionne sur la base de distributions de probabilités des résultats les plus possibles des décisions à prendre, fournissant aux gestionnaires de projets les moyens d’évaluer quantitativement les niveaux de risque et de prendre des décisions basées sur les risques encourus.
Que fait l’analyse de Monte Carlo ?
La technique informatisée fournit un éventail de résultats possibles ainsi que les probabilités qu’ils se produisent pour n’importe quel choix d’action. Les possibilités extrêmes aux deux extrémités de l’échelle, ainsi que toutes les conséquences potentielles des décisions intermédiaires.
Comment l’analyse de Monte Carlo permet-elle d’analyser les risques ?
Les risques sont analysés en créant des modèles de résultats possibles par la substitution d’une gamme de valeurs – connue sous le nom de distribution de probabilités – pour tout facteur d’incertitude. Les résultats sont calculés et recalculés à plusieurs reprises, en utilisant à chaque fois un ensemble différent de valeurs aléatoires issues des fonctions de probabilité. Une analyse Monte Carlo peut impliquer de nombreux recalculs, en fonction du nombre d’incertitudes et de leurs plages spécifiées.
Quels sont les avantages de la méthode de Monte Carlo dans l’analyse des risques ?
Les distributions de probabilités constituent un moyen réaliste d’illustrer l’incertitude des variables d’une analyse de risque. Par rapport à l’estimation à un seul point ou à l’analyse déterministe, les avantages sont les suivants :
- Des résultats qui montrent ce qui pourrait se produire et la probabilité de chaque résultat.
- Résultats graphiques, facilitant le partage et la communication des données sur les risques avec les autres parties prenantes.
- Clarté sur les données d’entrée qui ont le plus d’impact sur les résultats (analyse de sensibilité)
- La possibilité de voir les effets de scénarios très différents – les professionnels du risque peuvent ainsi savoir quels intrants ont quelle valeur lorsque des résultats particuliers se produisent (analyse de scénarios).
- Une plus grande précision dans l’évaluation de la corrélation des intrants – une représentation plus claire de la manière dont, si certains facteurs augmentent, d’autres augmentent (ou diminuent) en conséquence.
Comment l’analyse de Monte Carlo permet-elle d’avoir une vision plus complète du risque ?
Lors de l’analyse de Monte Carlo, les valeurs sont échantillonnées au hasard à partir des distributions de probabilités d’entrée, chaque ensemble étant appelé une itération. Le résultat de chaque itération est enregistré et ce processus se répète pour fournir une distribution de probabilité des résultats possibles. Les professionnels du risque disposent ainsi d’une image beaucoup plus complète : une vue de ce qui pourrait se produire et de la probabilité de ce résultat. Grâce à ces données quantifiées, les gestionnaires de risques et de projets ont une vision plus claire des délais et du calendrier des projets, ainsi que des coûts, et ce de manière plus efficace.
Pourquoi les professionnels du risque devraient-ils adopter l’analyse de Monte Carlo ?
- Des données pertinentes pour la prise de décision
- Elle permet d’améliorer la planification des projets, le contrôle des ressources et des coûts.
- Une évaluation plus facile des étapes du projet
- Évaluation plus claire des dépassements de calendrier et de budget
- Une quantification plus efficace des risques
Comment réaliser une analyse Monte Carlo dans le cadre de la GRE ou de la gestion des risques de projet ?
L’analyse de Monte Carlo peut aider les équipes chargées des risques et des projets à gérer le travail de prévision, d’estimation et de prise de décision dans des scénarios d’incertitude majeure.
