El análisis de riesgos de Montecarlo es una técnica potente que se utiliza en la gestión de riesgos para modelar y visualizar la incertidumbre y la exposición al riesgo en función de diferentes escenarios y resultados. Estas simulaciones permiten a los profesionales modelar las incertidumbres para tomar decisiones más informadas y obtener los resultados deseados, minimizando al mismo tiempo los riesgos y gestionando los costes y los plazos.

¿Qué es una simulación de Montecarlo en la gestión de riesgos?

La simulación de Montecarlo es una técnica estadística de gestión de riesgos que utiliza el muestreo aleatorio y la teoría de la probabilidad para resolver problemas con múltiples variables inciertas, que normalmente se muestran en un diagrama de estilo gráfico.

El análisis de riesgos de Montecarlo ayuda a las empresas a simular numerosos escenarios posibles y a analizar sus resultados para obtener información sobre el mejor curso de acción. Este método, que lleva el nombre del famoso casino de Mónaco, se basa en la aleatoriedad de los “juegos de azar” en los casinos para predecir posibles resultados en una variedad de escenarios.

Cómo funciona el análisis de Montecarlo en la gestión de riesgos

El análisis de Montecarlo en la gestión de riesgos implica el uso de una plataforma GRC para ejecutar miles de simulaciones con el fin de generar una serie de posibles resultados para un escenario de riesgo o proyecto concreto. A continuación, se presenta un desglose simplificado del proceso:

Identifique las variables clave: Determine qué factores podrían afectar al proyecto o al escenario de riesgo que está evaluando.

Defina el rango de distribución de probabilidad: Asigne un rango de valores mínimo y máximo probable a cada variable.

Ejecute simulaciones: Utilice un software GRC para generar valores aleatorios para cada variable y calcular los posibles resultados.

Analice los resultados: Examine la distribución de los resultados para evaluar los riesgos y las probabilidades, lo que permite a la empresa tomar la mejor decisión con pleno conocimiento de los resultados probables.

Ventajas del análisis de riesgos de Montecarlo

El uso de los métodos de Montecarlo en la gestión de riesgos ofrece varias ventajas para las organizaciones:

Mejora de la toma de decisiones: Al proporcionar una serie de posibles resultados, el análisis de Montecarlo ayuda a los gestores a tomar decisiones más informadas y basadas en datos.

Mejor asignación de recursos: La comprensión de los riesgos potenciales permite una distribución más eficaz de los recursos.

Mejora de la comunicación: Las representaciones visuales de las probabilidades de riesgo facilitan una comunicación más clara con las partes interesadas.

Cuantifica la incertidumbre: Las simulaciones de Montecarlo proporcionan una imagen clara del rango potencial de resultados, lo que le ayuda a comprender mejor el riesgo y la incertidumbre.

Identifica los riesgos: El análisis de Montecarlo ayuda a identificar los factores de riesgo clave y los puntos débiles de un escenario, sistema o proceso, lo que permite la mitigación proactiva de los riesgos y el establecimiento de controles.

Mejora la previsión: Mediante la ejecución de múltiples simulaciones, el análisis de Montecarlo puede ofrecerle una previsión más clara de los resultados y las tendencias futuras para apoyar la planificación operativa.

¿En qué industrias y escenarios se utilizan las simulaciones de Montecarlo?

Las simulaciones de Montecarlo se pueden utilizar en varios aspectos de la gestión de riesgos en una variedad de sectores. Las simulaciones de Montecarlo se utilizan ampliamente en la gestión de riesgos de proyectos para estimar los plazos, los costes y los recursos, y para anticipar los resultados en función de los retrasos, los sobrecostes y la disponibilidad de recursos. También se utiliza para modelar el riesgo empresarial y operativo para ayudar a las empresas a comprender los resultados de los fallos operativos, los tiempos de inactividad, las fluctuaciones de la demanda, las interrupciones de la cadena de suministro o la volatilidad del mercado.

Integración de simulaciones de Montecarlo en su programa ERM

Por supuesto, para ejecutar simulaciones de Montecarlo se necesitan los datos correctos. Por lo tanto, si desea utilizar las simulaciones de Montecarlo para llevar a cabo el análisis de riesgos y tomar decisiones, lo mejor es utilizar una plataforma ERM que ofrezca alguna forma de análisis de Montecarlo, ya que le ayudará a recopilar los datos correctos para ejecutar miles de escenarios diferentes basados en diferentes variables. Las plataformas ERM ofrecen formularios en línea con estrictas normas de gobernanza de datos para permitir a los equipos de riesgo recopilar los datos que necesitan de toda la empresa para ejecutar estas simulaciones.

Muchas simulaciones de Montecarlo se basan en proyecciones P10, P50 y P90 que representan resultados probabilísticos que muestran los percentiles 10, 50 y 90, respectivamente. Estos valores indican la probabilidad de que los costes o los impactos estén por debajo de umbrales específicos, lo que ayuda a comunicar la incertidumbre y los resultados probables para guiar la toma de decisiones.

Retos al utilizar el análisis de riesgos de Montecarlo

A pesar de sus ventajas, la aplicación de los métodos de Montecarlo conlleva retos que deben tenerse en cuenta.

Calidad de los datos: La precisión de las simulaciones depende de la calidad de los datos de entrada, por lo que es importante utilizar plataformas ERM con reglas de validación de datos, formularios en línea e integraciones API con otros sistemas internos. Esto garantizará que los datos sean lo más precisos posible, ya que solo se puede obtener lo que se introduce.

Interpretación: Los resultados requieren un análisis cuidadoso para evitar una mala interpretación. Si hay otros factores que podrían afectar al escenario de riesgo o al proyecto que no se han tenido en cuenta en el análisis, los resultados podrían no ser del todo precisos.

Capacidad tecnológica: Las simulaciones complejas requieren una tecnología GRC moderna. Si desea utilizar el análisis de riesgos de estilo Montecarlo como parte de su programa de gestión de riesgos, elija una plataforma que ofrezca la funcionalidad directamente. Asegúrese de que el proveedor puede demostrar cómo se introducen los datos y las variables y cómo se mostrarán.

Conclusión

La simulación de Montecarlo destaca como una herramienta de gestión de riesgos robusta y versátil. Al adoptar este método, los equipos de riesgo y los gestores de proyectos pueden afrontar las incertidumbres con confianza, asegurándose de que toman las decisiones correctas teniendo en cuenta todos los factores y dependencias variables. A medida que los datos de riesgo sigan impulsando las decisiones empresariales, la capacidad de cuantificar y gestionar el riesgo a través de técnicas como el análisis de Montecarlo será cada vez más valiosa para crear empresas sostenibles y mitigar los factores de riesgo.

Para obtener más información sobre cómo se pueden utilizar las visualizaciones del análisis de riesgos de Montecarlo en su programa de gestión de riesgos para ayudar a su empresa a tomar decisiones importantes, solicite una demostración.