Em formato de perguntas e respostas, este pequeno blogue apresenta uma visão geral da forma como a Análise de Monte Carlo, a técnica utilizada pela primeira vez pelos cientistas que trabalhavam na bomba atómica na década de 1940, pode ajudar os gestores de riscos e de projectos a avaliar os possíveis impactos dos riscos, a ver todos os resultados possíveis das decisões e, através de uma análise quantitativa, a tomar decisões óptimas que permitam obter os melhores resultados possíveis para o projeto.
O que é a Análise de Monte Carlo?
O que é a Análise de Monte Carlo?A Análise de Monte Carlo – também conhecida como Método de Monte Carlo – é utilizada para resolver problemas complexos numa diversidade de cenários, desde a ciência e a matemática à engenharia, finanças e aplicações empresariais. É uma técnica de modelação preditiva que trabalha com distribuições de probabilidade dos resultados mais possíveis das decisões a tomar, fornecendo aos gestores de projectos os meios para avaliar quantitativamente os níveis de risco e tomar decisões com base nos riscos envolvidos.
O que é que a Análise de Monte Carlo faz?
A técnica informatizada fornece uma gama de resultados possíveis, juntamente com as probabilidades de ocorrência para qualquer escolha de ação a ser tomada. As possibilidades extremas em ambos os extremos da escala, juntamente com todas as consequências potenciais para as decisões intermédias.
Como é que a Análise de Monte Carlo efectua a análise de risco?
Os riscos são analisados através da criação de modelos de resultados possíveis através da substituição de um intervalo de valores – conhecido como distribuição de probabilidades – por qualquer fator que contenha incerteza. Os resultados são calculados e recalculados repetidamente, utilizando um conjunto diferente de valores aleatórios das funções de probabilidade em cada instância. Uma análise de Monte Carlo pode envolver vários recálculos, dependendo do número de incertezas e dos seus intervalos especificados.
Quais são as vantagens do método de Monte Carlo na análise de risco?
As distribuições de probabilidade constituem uma forma realista de ilustrar a incerteza nas variáveis de uma análise de risco. Quando comparadas com a estimativa de ponto único ou a análise determinística, as vantagens incluem:
- Resultados que mostram o que pode acontecer e a probabilidade de cada resultado
- Resultados gráficos, facilitando a partilha e a comunicação dos dados de risco com outras partes interessadas
- Clareza sobre os factores de produção que têm maior impacto nos resultados finais (análise de sensibilidade)
- A capacidade de ver os efeitos de cenários muito diferentes – para os profissionais do risco, é possível saber quais os factores de produção que têm valores diferentes quando ocorrem determinados resultados (análise de cenários)
- Maior precisão na avaliação da correlação dos factores de produção – representação mais clara de como, se determinados factores aumentam, outros aumentam (ou diminuem) em conformidade
Como é que a Análise de Monte Carlo proporciona uma visão mais abrangente do risco?
Quando a Análise de Monte Carlo é efectuada, os valores são amostrados aleatoriamente a partir das distribuições de probabilidade de entrada, sendo cada conjunto designado por iteração. O resultado de cada iteração é registado e este processo repete-se repetidamente para fornecer uma distribuição de probabilidades de resultados possíveis. Isto oferece aos profissionais do risco um quadro muito mais abrangente: uma visão do que pode acontecer e da probabilidade desse resultado. Com a vantagem dos dados quantificados, os gestores de risco e de projeto têm uma visão mais clara dos prazos e do calendário do projeto e dos custos de forma mais eficaz.
Porque é que os profissionais do risco devem adotar a Análise de Monte Carlo?
- Dados perspicazes para a tomada de decisões
- Apoia um melhor planeamento de projectos, recursos e controlo de custos
- Avaliação mais fácil das etapas do projeto
- Avaliação mais clara das ultrapassagens do calendário e do orçamento
- Quantificação de risco mais eficaz
Como posso efetuar a Análise de Monte Carlo no âmbito da ERM ou da gestão de riscos do projeto?
A Análise de Monte Carlo pode ajudar as equipas de risco e de projeto a gerir o trabalho que inclui a previsão, a estimativa e a tomada de decisões em cenários de grande incerteza.
