Tomando um formato de perguntas e respostas, este pequeno blogue fornece uma visão geral de como a Análise Monte Carlo, a técnica utilizada pela primeira vez pelos cientistas que trabalharam na bomba atómica nos anos 40, pode ajudar os gestores de risco e de projecto a avaliar os possíveis impactos dos riscos, ver todos os resultados possíveis das decisões e, através da análise quantitativa, tomar decisões óptimas que alcancem os melhores resultados possíveis do projecto.

Monte carlo analysis iconO que é a Análise de Monte Carlo?

A Análise Monte Carlo - também conhecida como o Método Monte Carlo - é utilizada para resolver problemas complexos numa diversidade de cenários, desde a ciência e matemática até à engenharia, finanças e aplicações comerciais. É uma técnica de modelação preditiva que trabalha na distribuição de probabilidades dos resultados mais possíveis das decisões a serem tomadas, fornecendo aos gestores de projecto os meios para avaliar quantitativamente os níveis de risco e tomar decisões com base nos riscos envolvidos.

O que faz a Análise de Monte Carlo?

A técnica informatizada fornece uma gama de resultados possíveis, juntamente com as probabilidades de ocorrerem para qualquer escolha de acção a ser tomada. As possibilidades extremas em ambos os extremos da escala, juntamente com todas as consequências potenciais para as decisões no meio.

Como é que a Análise de Monte Carlo realiza a análise de risco?

Os riscos são analisados criando modelos de resultados possíveis através da substituição de uma gama de valores - conhecida como distribuição de probabilidade - por qualquer factor que retenha a incerteza. Os resultados são calculados e recalculados repetidamente, utilizando um conjunto diferente de valores aleatórios das funções de probabilidade em cada instância. Uma análise Monte Carlo poderia envolver numerosos recálculos, dependendo do número de incertezas e dos seus intervalos especificados.

Quais são os benefícios do método Monte Carlo na análise de risco?

As distribuições de probabilidades fornecem uma forma realista de ilustrar a incerteza nas variáveis de uma análise de risco. Quando comparadas com uma estimativa de ponto único ou análise determinística, as vantagens incluem:

  • Resultados que mostram o que poderia acontecer e a probabilidade de cada resultado
  • Resultados gráficos, facilitando a partilha e comunicação de dados de risco com outros intervenientes
  • Clareza sobre as entradas que têm o maior impacto nos resultados finais (análise de sensibilidade)
  • A capacidade de ver os efeitos de cenários muito diferentes - percepção para os profissionais de risco sobre quais os factores de produção que tinham valores quando ocorreram determinados resultados (análise de cenários)
  • Maior precisão na avaliação da correlação dos inputs - representação mais clara de como certos factores devem subir, outros devem subir (ou descer) em conformidade

Como é que a Análise de Monte Carlo proporciona uma visão mais abrangente do risco?

Quando a Análise Monte Carlo é realizada, os valores são amostrados a partir das distribuições de probabilidade de entrada ao acaso, sendo cada conjunto chamado de iteração. O resultado de cada iteração é registado e este processo acontece repetidamente para fornecer uma distribuição de probabilidade de possíveis resultados. Isto oferece aos profissionais de risco um quadro muito mais abrangente: uma visão do que poderia acontecer e da probabilidade desse resultado.

Com o benefício de dados quantificados, os gestores de risco e de projecto têm uma visão mais clara dos prazos e do calendário do projecto e uma melhor relação custo-benefício.

Porque devem os profissionais de risco adoptar a Análise de Monte Carlo?

  1. Dados pouco precisos para a tomada de decisões
  2. Apoia uma melhor programação de projectos, controlo de recursos e custos
  3. Avaliação mais fácil dos marcos do projecto
  4. Avaliação mais clara dos excessos no calendário e no orçamento
  5. Quantificação de risco mais eficaz

Como posso realizar a Análise de Monte Carlo no âmbito do ERM ou da gestão de risco do projecto?

A Análise Monte Carlo pode ajudar as equipas de risco e de projecto a gerir o trabalho que inclui a previsão, estimativa, e tomada de decisões em cenários de grande incerteza.